Sumários
Aula 9 - Módulo II (Modelo Linear)
26 Abril 2024, 14:00 • Fernanda Maria dos Reis Torroaes Valente
Aula 8 - Módulo II (Modelo Linear)
12 Abril 2024, 14:00 • Elsa Maria Félix Gonçalves
Algoritmo de exclusão sequencial baseados nos testes t-Student a beta_j=0. Definição e interpretação do Critério de Informação de Akaike (AIC). Algoritmo de exclusão sequencial baseado no AIC e a função step do R. Exemplo. O R^2 modificado: definição, interpretação e significado. A validação do modelo: a necessidade de validar os pressupostos sobre os erros aleatórios a partir dos resíduos; a distribuição dos resíduos Ei, caso seja válido o modelo de regressão. Resíduos e resíduos estandardizados. Gráficos de resíduos vs. valores ajustados: sua leitura e interpretação; alguns problemas comuns observáveis nesses gráficos. Os qq-plots como ferramenta para estudar o pressuposto da Normalidade dos erros aleatórios. O conceito de observações atípicas; o efeito alavanca; a influência e distância de Cook.
A Análise de Variância: conceito; exemplo motivador; terminologia. A ANOVA a um Factor, como técnica de avaliar se k médias populacionais são iguais. A caminho da equação do modelo: o papel das variáveis indicatrizes de pertença a um nível do factor como forma de escrever as equações do modelo como uma equação linear. O problema 'técnico' da multicolinearidade e a necessidade de impôr uma restrição adicional; discussão de restrições alternativas e a opção pela restrição alfa_1=0. O teste F de ajustamento global como teste à existência de efeitos do factor; adequação da notação e dos graus de liberdade.
Aula 7 - Módulo II (Modelo Linear)
11 Abril 2024, 16:30 • Elsa Maria Félix Gonçalves
Slides [154-188] Combinações lineares dos parâmetros do modelo. O estimador da combinação linear e a respectiva distribuição ao abrigo do Modelo. Intervalos de confiança e testes de hipóteses para combinações lineares dos parâmetros. Uma fórmula de cálculo para o erro padrão da soma ou diferença de dois parâmetros beta_j. Os intervalos de confiança para o valor esperado de Y dado um conjunto de valores das variáveis preditoras. Intervalos de predição para valores individuais de Y dados os valores das variáveis preditoras. O teste F de ajustamento global do modelo no contexto da Regressão Linear Múltipla e Simples. Comparando modelos e submodelos: o teste F parcial. Discussão do conceito de submodelo e formulações (alternativas) das Hipóteses do teste. A estatística do teste F parcial (com expressões alternativas). A natureza unilateral direita da Região Crítica.
Aula leccionada dia 26/4/24 14h-16h (Sala Edif. Sertório do Monte Pereira + Zoom/Colibri)
Aula 6 - Módulo II (Modelo Linear)
5 Abril 2024, 14:00 • Fernanda Maria dos Reis Torroaes Valente
Aula 5 - Módulo II (Modelo Linear)
4 Abril 2024, 16:30 • Jorge Filipe Campinos Landerset Cadima